全球宏观交易决策看板 (v9.1 绝对动量旗舰版)

报告生成时间: 2026年02月10日 01:48:04

市场情绪指标 (Market Sentiment Indicator)

当前市场情绪: 中性

2.04

综合评估 (智能分析 - 绝对动量旗舰版)

1. 动量加速度分析：谁在加速？谁在急刹车？

🚀 加速上涨区 (动能爆发)

EURNZD=X：加速度第一 (2.00)。从60日(-2.74)暴力拉升至5日(0.16)。
GBPNZD=X：加速度第一 (1.55)。从60日(-2.55)暴力拉升至5日(-0.74)。

🛑 急剧减速区 (动能衰竭)

NZDCAD=X：减速第一 (-1.91)。5日Z值已跌至(-0.19)，拥挤交易正在瓦解。
NZDUSD=X：减速第一 (-1.59)。5日Z值已跌至(0.50)，拥挤交易正在瓦解。

2. 趋势反转扫描 (The "Pivot" List)

当前未发现明确的、成组的趋势反转信号。

3. 宏观因子合成

🐂 风险偏好合成指数：0.86 (Risk On)

⚠️ 市场异常警示：SPX vs VIX 背离

股市跌但VIX未涨，市场处于Complacency状态，警惕补跌。

4. 交易策略启示 (Actionable Insights)

- 核心多头建议 (Core Longs)

做多 AUDCAD=X (37.62): 全周期Z值均为正，趋势一致性极高。
做多 AUDUSD=X (29.09): 全周期Z值均为正，趋势一致性极高。
做多 NZDUSD=X (21.62): 全周期Z值均为正，趋势一致性极高。

- 核心空头建议 (Core Shorts)

做空 GBPNZD=X (-44.05): 全周期Z值均为负，典型的弱势品种。
做空 GBPAUD=X (-38.30): 全周期Z值均为负，典型的弱势品种。
做空 EURAUD=X (-32.87): 全周期Z值均为负，典型的弱势品种。

- 战术机会 (Tactical Plays)

(逆势) 押注 NZDCAD=X 趋势衰竭: 它是当前动能减速最快(-1.91)的品种。适合博取回调。

- 应回避的资产 (Avoid List)

GBPCHF=X: 多头陷阱。长期趋势向上但短期抛压巨大，极易双向亏损。

5. 综合大师分的纵向与横向解读

横向对比 (此刻谁最强/最弱)

👑 冠军: AUDCAD=X (37.62)
🥈 亚军: AUDUSD=X
🥉 季军: NZDCAD=X

🥀 倒数第一: GBPNZD=X (-44.05)

纵向对比 (谁在变好/变坏)

📈 趋势改善最快: EURNZD=X。加速度为正，基本面或情绪正在好转。

📉 趋势恶化最快: NZDCAD=X。加速度为负，宏观压力急剧增大。

6. 最近 60 日资产回报相关性矩阵解读

股债关系 (SPX vs TNX): -0.20 (负相关/不相关)。股债跷跷板效应正常，债券具备避险属性。

矩阵中最强正相关: AUDUSD=X vs NZDUSD=X (0.89)。

G10直盘动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
AUDUSD=X	29.09	2.46	2.52	2.67	1.47	-1.21
NZDUSD=X	21.62	1.86	1.96	2.09	0.50	-1.59
GBPUSD=X	12.34	0.82	0.99	0.77	0.02	-0.74
EURUSD=X	10.01	0.58	0.34	0.94	0.88	-0.06
USDJPY=X	-1.69	-0.15	0.03	-0.59	0.09	0.68
USDCHF=X	-10.43	-0.88	-0.46	-1.58	-1.30	0.28
USDCAD=X	-29.05	-1.54	-1.48	-1.77	-1.22	0.55

新兴市场货币动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
USDBRL=X	-6.74	-0.81	-0.58	-1.25	-0.83	0.42
USDZAR=X	-10.84	-1.04	-1.26	-0.82	-0.38	0.43
USDMXN=X	-16.95	-1.25	-1.27	-1.38	-0.70	0.68

日元交叉盘 (JPY Crosses) 动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
NZDJPY=X	16.92	1.52	1.81	1.23	0.59	-0.64
AUDJPY=X	16.55	1.50	1.67	1.25	1.27	0.03
CHFJPY=X	12.18	0.82	0.64	0.90	1.63	0.73
CADJPY=X	10.18	0.75	0.97	0.30	0.80	0.49
GBPJPY=X	8.91	0.57	0.99	-0.12	0.13	0.25
EURJPY=X	5.57	0.35	0.43	0.03	0.87	0.84

欧系交叉盘 (EUR/GBP Crosses) 动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
GBPCHF=X	-1.55	-0.08	0.72	-1.22	-1.46	-0.24
GBPCAD=X	-10.75	-0.53	-0.33	-0.77	-1.04	-0.27
EURGBP=X	-15.18	-0.57	-1.34	0.32	1.32	1.00
EURCHF=X	-19.62	-0.71	-0.33	-1.40	-0.89	0.51
EURCAD=X	-22.41	-0.93	-1.29	-0.52	-0.03	0.50
EURAUD=X	-32.87	-2.11	-2.38	-1.96	-0.97	0.98
EURNZD=X	-34.38	-2.18	-2.74	-1.84	0.16	2.00
GBPAUD=X	-38.30	-2.16	-2.02	-2.51	-1.95	0.56
GBPNZD=X	-44.05	-2.29	-2.55	-2.29	-0.74	1.55

商品货币交叉盘 (AUD/NZD/CAD Crosses) 动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
AUDCAD=X	37.62	2.07	2.22	2.11	1.07	-1.04
NZDCAD=X	28.69	1.69	1.99	1.72	-0.19	-1.91
NZDCHF=X	21.11	1.54	2.30	0.75	-0.68	-1.43
AUDCHF=X	18.87	1.45	1.96	0.81	0.26	-0.55
AUDNZD=X	12.25	0.49	0.27	0.44	1.97	1.53
CADCHF=X	3.54	0.22	0.80	-0.66	-0.66	0.00

全球宏观资产动量排名 (绝对动量)

	综合大师分 (Momentum)	加权动量Z值	60日绝对趋势	20日绝对趋势	5日绝对趋势	动能加速度
Ticker
黄金	4.87	1.66	1.91	1.47	0.74	-0.73
原油	3.91	1.14	1.38	0.90	0.40	-0.50
MSCI全球指数	1.76	0.20	0.28	-0.06	0.47	0.53
铜	1.40	0.48	1.08	-0.35	-0.63	-0.28
美国十年期国债收益率	0.64	0.07	0.18	0.11	-0.67	-0.78
VIX恐慌指数	-0.25	-0.30	-0.54	0.18	-0.28	-0.46
标普500指数	-1.82	-0.22	-0.13	-0.48	0.08	0.56

深度分析: 重点资产回报相关性矩阵

	EURUSD=X	GBPUSD=X	AUDUSD=X	NZDUSD=X	USDJPY=X	USDCHF=X	USDCAD=X	EURJPY=X	AUDJPY=X	EURGBP=X	标普500指数	美国十年期国债收益率	原油	黄金	VIX恐慌指数
EURUSD=X	1.00	0.82	0.65	0.67	-0.69	-0.94	-0.72	-0.06	-0.07	0.07	0.06	-0.07	0.17	0.21	-0.13
GBPUSD=X	0.82	1.00	0.74	0.79	-0.68	-0.78	-0.67	-0.20	0.03	-0.51	0.03	-0.01	0.17	0.25	-0.11
AUDUSD=X	0.65	0.74	1.00	0.89	-0.45	-0.59	-0.78	-0.03	0.50	-0.33	-0.05	0.01	0.28	0.19	-0.06
NZDUSD=X	0.67	0.79	0.89	1.00	-0.47	-0.63	-0.72	-0.04	0.38	-0.38	0.02	0.01	0.27	0.17	-0.11
USDJPY=X	-0.69	-0.68	-0.45	-0.47	1.00	0.70	0.54	0.76	0.55	0.15	-0.09	-0.02	0.01	-0.13	0.14
USDCHF=X	-0.94	-0.78	-0.59	-0.63	0.70	1.00	0.69	0.11	0.13	-0.06	-0.07	0.05	-0.19	-0.15	0.10
USDCAD=X	-0.72	-0.67	-0.78	-0.72	0.54	0.69	1.00	0.10	-0.20	0.10	0.08	-0.07	-0.21	-0.05	-0.03
EURJPY=X	-0.06	-0.20	-0.03	-0.04	0.76	0.11	0.10	1.00	0.71	0.27	-0.07	-0.09	0.16	0.00	0.07
AUDJPY=X	-0.07	0.03	0.50	0.38	0.55	0.13	-0.20	0.71	1.00	-0.15	-0.13	-0.01	0.27	0.05	0.08
EURGBP=X	0.07	-0.51	-0.33	-0.38	0.15	-0.06	0.10	0.27	-0.15	1.00	0.04	-0.10	-0.05	-0.13	0.00
标普500指数	0.06	0.03	-0.05	0.02	-0.09	-0.07	0.08	-0.07	-0.13	0.04	1.00	-0.20	-0.01	0.11	-0.84
美国十年期国债收益率	-0.07	-0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05	-0.07	-0.09	-0.01	-0.10	-0.20	1.00	0.10	0.02	0.16
原油	0.17	0.17	0.28	0.27	0.01	-0.19	-0.21	0.16	0.27	-0.05	-0.01	0.10	1.00	0.17	0.12
黄金	0.21	0.25	0.19	0.17	-0.13	-0.15	-0.05	0.00	0.05	-0.13	0.11	0.02	0.17	1.00	-0.03
VIX恐慌指数	-0.13	-0.11	-0.06	-0.11	0.14	0.10	-0.03	0.07	0.08	0.00	-0.84	0.16	0.12	-0.03	1.00