中国期权宏观全景分析 (Pro 1.2)

生成时间: 2026-04-05 21:24

市场情绪仪表盘

-0.92
基于核心宽基ETF的动能合成

深度洞察 (Deep Dive Analysis)

1. 动能加速度：谁在抢跑？谁在掉队？

逻辑：计算 (5日趋势 - 20日趋势) 的差值，识别趋势的二阶导数（加速/减速）。

🚀 加速冲刺区 (Burst)

  • 黄金ETF (2.15): 动能正在爆发，短期资金流入显著，适合趋势追击。
  • 有色金属ETF(铜) (1.96): 动能正在爆发，短期资金流入显著，适合趋势追击。
  • 上证50ETF (1.66): 动能正在爆发，短期资金流入显著，适合趋势追击。

🛑 动能衰竭区 (Stall)

  • 能源化工ETF(原油) (-2.68): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。
  • 美债收益率(TNX) (-2.05): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。
  • 创业板ETF (-1.57): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。

2. 趋势反转扫描 (The Pivot List)

类型资产旧世界 (60日)新世界 (5日)解读
📈 底部反转上证50ETF-1.061.21长期超跌，但短期出现强力反弹信号，关注底部机会。
📉 顶部反转豆粕ETF1.71-0.47长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。
📉 顶部反转美债收益率(TNX)1.45-0.39长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。

3. 交易策略启示 (Actionable Insights)

🐂 核心多头 (Core Longs)

逻辑：趋势健康，全周期共振向上。

  • 能源化工ETF(原油) (分: 7.41)

🐻 核心空头 (Core Shorts)

逻辑：趋势崩坏，全周期共振向下。

  • 科创50ETF (分: -4.17)

💤 避坑指南 (Avoid List)

逻辑：波动率低且无方向(垃圾时间)。

  • 黄金ETF

核心A股宽基 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
创业板ETF -1.22 -1.57 -0.27 -0.28 0.12 -1.44
中证1000指数(ETF代) -2.28 0.40 -0.58 -0.21 -1.23 -0.84
中证500ETF -2.58 0.81 -0.69 -0.09 -1.79 -0.97
科创50ETF -4.17 0.52 -1.21 -1.25 -1.27 -0.75
上证50ETF -4.65 1.66 -0.65 -1.06 -0.45 1.21

大宗商品 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
能源化工ETF(原油) 7.41 -2.68 3.37 4.07 3.00 0.32
豆粕ETF 4.62 -0.84 1.09 1.71 0.36 -0.47
黄金ETF 0.15 2.15 0.07 0.43 -1.01 1.14
有色金属ETF(铜) -1.30 1.96 -0.67 -0.26 -1.78 0.17

全球参照 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
美债收益率(TNX) 8.15 -2.05 1.33 1.45 1.66 -0.39
标普500(SPY) 2.93 1.07 0.42 0.21 0.47 1.54

最近 60 日资产回报相关性矩阵 (黄色高亮 > 0.8)

Ticker 上证50ETF 中证500ETF 创业板ETF 科创50ETF 中证1000指数(ETF代) 黄金ETF 豆粕ETF 有色金属ETF(铜) 能源化工ETF(原油) 标普500(SPY) 美债收益率(TNX)
Ticker
上证50ETF 1.00 0.62 0.50 0.48 0.65 0.82 -0.17 0.68 -0.35 -0.01 -0.06
中证500ETF 0.62 1.00 0.74 0.83 0.97 0.70 -0.15 0.74 -0.22 -0.03 -0.03
创业板ETF 0.50 0.74 1.00 0.80 0.80 0.41 -0.27 0.36 -0.32 -0.08 0.10
科创50ETF 0.48 0.83 0.80 1.00 0.84 0.46 -0.27 0.46 -0.44 0.02 -0.09
中证1000指数(ETF代) 0.65 0.97 0.80 0.84 1.00 0.64 -0.16 0.65 -0.27 -0.03 -0.04
黄金ETF 0.82 0.70 0.41 0.46 0.64 1.00 -0.06 0.83 -0.11 0.01 -0.01
豆粕ETF -0.17 -0.15 -0.27 -0.27 -0.16 -0.06 1.00 -0.02 0.58 -0.06 0.07
有色金属ETF(铜) 0.68 0.74 0.36 0.46 0.65 0.83 -0.02 1.00 -0.07 0.06 -0.02
能源化工ETF(原油) -0.35 -0.22 -0.32 -0.44 -0.27 -0.11 0.58 -0.07 1.00 -0.09 0.12
标普500(SPY) -0.01 -0.03 -0.08 0.02 -0.03 0.01 -0.06 0.06 -0.09 1.00 -0.26
美债收益率(TNX) -0.06 -0.03 0.10 -0.09 -0.04 -0.01 0.07 -0.02 0.12 -0.26 1.00