中国期权宏观全景分析 (Pro 1.2)

生成时间: 2026-02-10 01:47

市场情绪仪表盘

-0.02
基于核心宽基ETF的动能合成

深度洞察 (Deep Dive Analysis)

1. 动能加速度：谁在抢跑？谁在掉队？

逻辑：计算 (5日趋势 - 20日趋势) 的差值，识别趋势的二阶导数（加速/减速）。

🚀 加速冲刺区 (Burst)

  • 上证50ETF (0.85): 动能正在爆发，短期资金流入显著，适合趋势追击。

🛑 动能衰竭区 (Stall)

  • 有色金属ETF(铜) (-1.48): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。
  • 中证500ETF (-1.45): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。
  • 美债收益率(TNX) (-1.18): 上涨动能正在快速衰竭，即使价格未跌，也需警惕见顶风险。

2. 趋势反转扫描 (The Pivot List)

类型资产旧世界 (60日)新世界 (5日)解读
📉 顶部反转中证1000指数(ETF代)0.95-0.43长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。
📉 顶部反转中证500ETF2.21-0.79长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。
📉 顶部反转有色金属ETF(铜)1.55-1.24长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。
📉 顶部反转美债收益率(TNX)0.31-0.74长期强势，但短期抛压沉重，主力可能正在出货。

3. 交易策略启示 (Actionable Insights)

🐂 核心多头 (Core Longs)

逻辑：趋势健康，全周期共振向上。

  • 能源化工ETF(原油) (分: 5.42)

🐻 核心空头 (Core Shorts)

暂无完美空头形态资产。

💤 避坑指南 (Avoid List)

逻辑：波动率低且无方向(垃圾时间)。

  • 创业板ETF
  • 上证50ETF
  • 科创50ETF

核心A股宽基 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
中证500ETF 6.28 -1.45 1.45 2.21 0.66 -0.79
中证1000指数(ETF代) 2.70 -0.58 0.57 0.95 0.15 -0.43
科创50ETF 0.06 -0.41 0.02 0.14 -0.07 -0.48
创业板ETF -0.02 -0.55 -0.01 0.06 0.04 -0.51
上证50ETF -0.10 0.85 -0.01 0.09 -0.38 0.48

大宗商品 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
能源化工ETF(原油) 5.42 -0.81 1.01 1.25 0.84 0.03
黄金ETF 2.81 -1.02 1.05 1.13 1.19 0.17
豆粕ETF 2.48 -0.58 0.29 0.28 0.43 -0.14
有色金属ETF(铜) 1.83 -1.48 0.88 1.55 0.24 -1.24

全球参照 动能排名

综合大师分 动能加速度 加权相对Z值 60日相对Z值 20日相对Z值 5日相对Z值
Ticker
美债收益率(TNX) 2.10 -1.18 0.24 0.31 0.44 -0.74
标普500(SPY) 1.20 -0.41 0.13 0.17 0.17 -0.24

最近 60 日资产回报相关性矩阵 (黄色高亮 > 0.8)

Ticker 上证50ETF 中证500ETF 创业板ETF 科创50ETF 中证1000指数(ETF代) 黄金ETF 豆粕ETF 有色金属ETF(铜) 能源化工ETF(原油) 标普500(SPY) 美债收益率(TNX)
Ticker
上证50ETF 1.00 0.59 0.54 0.44 0.57 0.68 0.10 0.70 0.36 -0.05 0.09
中证500ETF 0.59 1.00 0.74 0.80 0.96 0.61 0.00 0.71 0.50 0.04 0.16
创业板ETF 0.54 0.74 1.00 0.84 0.78 0.29 -0.15 0.43 0.25 0.07 0.23
科创50ETF 0.44 0.80 0.84 1.00 0.79 0.32 -0.03 0.42 0.24 0.10 0.16
中证1000指数(ETF代) 0.57 0.96 0.78 0.79 1.00 0.52 0.05 0.60 0.45 0.06 0.14
黄金ETF 0.68 0.61 0.29 0.32 0.52 1.00 0.16 0.81 0.48 -0.00 -0.08
豆粕ETF 0.10 0.00 -0.15 -0.03 0.05 0.16 1.00 0.08 0.14 0.08 -0.41
有色金属ETF(铜) 0.70 0.71 0.43 0.42 0.60 0.81 0.08 1.00 0.58 0.06 0.08
能源化工ETF(原油) 0.36 0.50 0.25 0.24 0.45 0.48 0.14 0.58 1.00 0.14 -0.02
标普500(SPY) -0.05 0.04 0.07 0.10 0.06 -0.00 0.08 0.06 0.14 1.00 -0.22
美债收益率(TNX) 0.09 0.16 0.23 0.16 0.14 -0.08 -0.41 0.08 -0.02 -0.22 1.00